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第十七屆全國(guó)期貨（期權(quán)）實(shí)盤交易大賽
第十七屆全國(guó)期貨（期權(quán)）實(shí)盤交易大賽
第十七屆全國(guó)期貨（期權(quán)）實(shí)盤交易大賽
比賽規(guī)則
一、報(bào)名及參賽時(shí)間
參賽者報(bào)名時(shí)間： 2023年3月6日—9月27日
比賽時(shí)間： 2023年3月31日—9月28日
二、獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置及各項(xiàng)排名、指標(biāo)計(jì)算方法
1.獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置
組別 | 冠、亞、季軍獎(jiǎng)項(xiàng)（稅前） | 第4-10名（稅前） | |
基礎(chǔ)組 | 輕量組 | 10萬(wàn)、5萬(wàn)、3萬(wàn)、獎(jiǎng)杯、證書 | 價(jià)值3000元獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、證書 |
重量組 | 10萬(wàn)、5萬(wàn)、3萬(wàn)、獎(jiǎng)杯、證書 | 價(jià)值3000元獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、證書 | |
基金組 | 10萬(wàn)、5萬(wàn)、3萬(wàn)、獎(jiǎng)杯、證書 | 價(jià)值3000元獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、證書 | |
量化組 | 10萬(wàn)、5萬(wàn)、3萬(wàn)、獎(jiǎng)杯、證書 | 價(jià)值3000元獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、證書 | |
期權(quán)組 | 5萬(wàn)、2萬(wàn)、1萬(wàn)、獎(jiǎng)杯、證書 | 價(jià)值3000元獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、證書 | |
組別 | 名次 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | |
單項(xiàng)組 | 資管產(chǎn)品組 | 1-10名 | 獎(jiǎng)杯、證書 |
收益額組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
金融期貨組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
有色組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
黑色組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
工業(yè)組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
貴金屬組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
農(nóng)副組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
能化組 | 1-3名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
對(duì)沖套利組 | 1-10名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利組 | 1-10名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
股票期權(quán)組 | 1-5名 | 獎(jiǎng)杯、證書 | |
2.組別劃分方式及條件
組別 | 初始權(quán)益（參賽日上日權(quán)益+當(dāng)日入金）要求 | 參與方式 | 參與條件 |
輕量組 | 1000元(含)—100萬(wàn)元（不含） | 系統(tǒng)自動(dòng)化分 | 權(quán)益大小 |
重量組 | 100萬(wàn)元（含）-500萬(wàn)元(不含） | 系統(tǒng)自動(dòng)化分 | 權(quán)益大小 |
基金組 | 500萬(wàn)元（含）以上 | 系統(tǒng)自動(dòng)化分 | 權(quán)益大小 |
量化組 | 20萬(wàn)元（含）以上 | 報(bào)名時(shí)選擇 | 有完整的量化策略，全自動(dòng)、半自動(dòng)計(jì)算機(jī)下單 |
期權(quán)組 | 無(wú) | 系統(tǒng)自動(dòng)劃分 | 從交易期權(quán)的參賽賬戶中自動(dòng)統(tǒng)計(jì) |
資管產(chǎn)品組 | 100萬(wàn)（含）元以上 | 報(bào)名時(shí)選擇 | 備案的私募產(chǎn)品、期貨公司資管產(chǎn)品，報(bào)名時(shí)須填寫產(chǎn)品備案編碼 |
對(duì)沖套利組 | 50萬(wàn)元（含）以上 | 報(bào)名時(shí)選擇 | 每日結(jié)算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉(cāng)保證金/總權(quán)益≤10%；每日結(jié)算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉(cāng)保證金/總持倉(cāng)保證金≤40%；對(duì)沖套利類策略交易對(duì)凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)度≥70%； |
收益額組 | 1000元(含)以上 | 系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì) | 所有參賽賬戶 |
金融期貨組 | 1000元(含)以上 | 相關(guān)品種累計(jì)成交額占比大于賬戶總成交額80%且相關(guān)品種的累計(jì)利潤(rùn)大于賬戶總利潤(rùn)的50%。 | 相關(guān)品種：股指期貨、國(guó)債期貨 |
有色組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關(guān)品種：銅、鋅、鋁、鉛、鎳、錫、國(guó)際銅 |
黑色組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關(guān)品種：螺紋鋼、線材、熱卷、不銹鋼、鐵礦石、焦炭、焦煤、硅鐵、錳硅 |
工業(yè)組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關(guān)品種：紙漿、纖維板、膠合板、工業(yè)硅 |
貴金屬組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關(guān)品種：黃金、白銀 |
農(nóng)副組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關(guān)品種：強(qiáng)麥、普麥、棉花、早秈稻、晚秈稻、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、粳稻、棉紗、蘋果、紅棗、黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、雞蛋、玉米淀粉、粳米、花生、生豬 |
能化組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關(guān)品種：原油、天膠、20號(hào)膠、燃料油、低硫燃料油、瀝青、PTA、甲醇、動(dòng)力煤、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油氣、短纖、尿素、純堿、玻璃 |
長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利組 | 1000元(含)以上 | 同一參賽者的同一參賽賬號(hào)的多屆參賽成績(jī)，系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)。同一參賽者的不同參賽賬號(hào)的多屆成績(jī)，須參賽者自行在大賽官網(wǎng)進(jìn)行成績(jī)合并，或者向指定交易商、組委會(huì)申報(bào)賬戶合并。比賽結(jié)束前一個(gè)月開始合并賬戶。 | 必須參加第十七屆比賽才有資格進(jìn)行該獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)定，通過(guò)第三屆大賽以來(lái)的歷屆參賽名次換算綜合得分。同一屆比賽不同組別的多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，成績(jī)不累計(jì)，可取最好成績(jī)。 |
股票期權(quán)組 | 通過(guò)指定交易商單獨(dú)報(bào)名 | 股票期權(quán)標(biāo)的物為上交所和深交所的股票期權(quán)，目前已上市的合約包括：上證50ETF、滬深300ETF、中證500ETF、深證100ETF、嘉實(shí)滬深300ETF和創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)。比賽期間如有新增品種，自動(dòng)納入統(tǒng)計(jì)；報(bào)名參賽須以股票期權(quán)賬號(hào)單獨(dú)報(bào)名，不能以合并后的期貨賬號(hào)報(bào)名；股票期權(quán)成績(jī)不與商品期權(quán)、期貨合并；從報(bào)名后第二天開始計(jì)算成績(jī)。 |
3.各組排名方式
組別 | 排名方式 | 計(jì)算方法 |
輕量組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+最大回撤率得分*10%+累計(jì)凈利潤(rùn)得分*20% |
重量組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+最大回撤率得分*15%+累計(jì)凈利潤(rùn)得分*25% |
基金組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計(jì)凈利潤(rùn)得分*30% |
量化組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計(jì)凈利潤(rùn)得分*30% |
期權(quán)組 | 綜合得分 | 綜合分=(期權(quán)凈利潤(rùn)得分1*50%+期權(quán)凈利潤(rùn)得分2*50%)*70%+(權(quán)利金收益率得分1*50%+權(quán)利金收益率得分2*50%)*30% |
資管產(chǎn)品組 | 累計(jì)凈值 | 期貨端交易的累計(jì)凈值從高到低排名 |
收益額組 | 凈利潤(rùn) | 所有參賽賬戶累計(jì)凈利潤(rùn)從高到低排名 |
金融期貨組 | 累計(jì)凈值 | 累計(jì)凈值從高到低排名 |
有色組 | ||
黑色組 | ||
工業(yè)組 | ||
貴金屬組 | ||
農(nóng)副組 | ||
能化組 | ||
對(duì)沖套利組 | 綜合得分 | 綜合分=累計(jì)凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計(jì)凈利潤(rùn)得分*30% |
長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利組 | 積分 | 獲一次基礎(chǔ)組別冠軍、亞軍、季軍：100/90/80分 |
獲一次基礎(chǔ)組別4-10名：75-45分（依次減少5分） | ||
獲一次基礎(chǔ)組別11-20名：40分 | ||
獲一次單項(xiàng)組1-3名：70/65/60分 | ||
獲一次單項(xiàng)組4-10名：40分 | ||
獲一次輕量組凈值1.5（最大本金收益率50%）以上（含）：30分 | ||
獲一次其他基礎(chǔ)組凈值1.2（最大本金收益率20%）以上（含）：30分 | ||
股票期權(quán)組 | 綜合得分 | 綜合分值=累計(jì)凈值得分*50%+凈利潤(rùn)得分*50% |
4.各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算方式
指標(biāo) | 計(jì)算方式 | |
累計(jì)凈值 | P=P1*P2*P3.....*Pn，其中P為累計(jì)凈值，Pn為當(dāng)日凈值，Pn的計(jì)算按（當(dāng)日盈虧-當(dāng)日手續(xù)費(fèi)）的值分三種情況： | |
最大回撤率 | max【（歷史最大累計(jì)凈值-當(dāng)日累計(jì)凈值）/歷史最大累計(jì)凈值】 | |
累計(jì)凈值得分 | （賬戶單位累計(jì)凈值/該組所有賬戶最大累計(jì)凈值*100）*30%+（(n+1—名次)/n*100）*70%，n=計(jì)算日的該組的總賬戶數(shù)量，名次=計(jì)算日該賬戶累計(jì)凈值在該組的排名。 | |
最大回撤率得分 | (n+1—名次)/n*100；n=計(jì)算日的該組的總賬戶數(shù)量，名次=計(jì)算日該賬戶最大回撤率在該組的排名。凈利潤(rùn)小于等于0，最大回撤率得分為0。 | |
累計(jì)凈利潤(rùn)得分 | （賬戶累計(jì)凈利潤(rùn)/該組所有賬戶最大累計(jì)凈利潤(rùn)*100）*30%+（(n+1—名次)/n*100）*70%，n=計(jì)算日的該組的總賬戶數(shù)量，名次=計(jì)算日該賬戶累計(jì)凈利潤(rùn)在該組的排名。凈利潤(rùn)小于等于0，累計(jì)凈利潤(rùn)得分為0。 | |
最大本金收益率 | 累計(jì)凈利潤(rùn)/最大投入本金(注：“最大投入本金”的統(tǒng)計(jì)，需要剔除凈利潤(rùn)和出入金對(duì)最大本金的影響。) | |
最大本金收益率得分 | 賬戶最大本金收益率/該組所有賬戶中最高的最大本金收益率*100。凈利潤(rùn)小于等于0，最大本金收益率得分為0。 | |
期權(quán)各項(xiàng)指標(biāo) | 期權(quán)凈利潤(rùn)得分1=賬戶累計(jì)期權(quán)凈利潤(rùn)/所有期權(quán)賬戶最大累計(jì)期權(quán)凈利潤(rùn)*100 | |
期權(quán)凈利潤(rùn)得分2=(n+1—名次)/n*100，n=計(jì)算日的該組的總賬戶數(shù)量，名次=計(jì)算日該賬戶期權(quán)凈利潤(rùn)在該組的排名。 | ||
權(quán)利金收益率=賬戶期權(quán)累計(jì)凈利潤(rùn)/最大日開倉(cāng)權(quán)利金*100 | ||
權(quán)利金收益率得分1=賬戶權(quán)利金收益率/所有期權(quán)賬戶最大權(quán)利金收益率*100 | ||
權(quán)利金收益率得分2=(n+1—名次)/n*100，n=計(jì)算日的該組的總賬戶數(shù)量，名次=計(jì)算日該賬戶權(quán)利金收益率在該組的排名。 | ||
期權(quán)凈利潤(rùn)為負(fù)，則期權(quán)凈利潤(rùn)得分和權(quán)利金收益率得分均為0 |
5.資管能力評(píng)級(jí)
為了更好體現(xiàn)參賽者在資管方面的能力和潛力，為期貨資管業(yè)務(wù)輸送人才，大賽組委會(huì)對(duì)每一位參賽者進(jìn)行資管能力評(píng)級(jí)。該評(píng)級(jí)注重參賽賬戶的穩(wěn)定性、盈利能力、回撤、規(guī)模及盈利持續(xù)性、投資體驗(yàn)度等符合資管要求的要素。
評(píng)級(jí)規(guī)則
評(píng)級(jí)采用綜合分值分檔評(píng)級(jí)和門檻的方式，不做排名只做評(píng)級(jí)。
投資吸引力（20分）
最大本金收益率 | 得分 |
100%（含）以上 | 20 |
50%（含）~100% | 15 |
20%（含）~50% | 10 |
5%（含）~20% | 5 |
小于5% | 0 |
風(fēng)控影響1（10分）
本金最大回撤率 | 得分 |
小于5% | 10 |
5%（含）~10% | 7.5 |
10%（含）~15% | 5 |
15%（含）~20% | 2.5 |
20%以上 | 0 |
風(fēng)控影響2（10分）
累計(jì)凈值最大回撤率 | 得分 |
小于5% | 10 |
5%（含）~10% | 7.5 |
10%（含）~15% | 5 |
15%（含）~20% | 2.5 |
20%以上 | 0 |
注：最大本金收益率為負(fù)，風(fēng)控影響2得分為0。
盈利規(guī)模（20分）
凈利潤(rùn) | 得分 |
1000萬(wàn)（含）以上 | 20 |
200萬(wàn)（含）~1000萬(wàn)（不含）） | 15 |
50萬(wàn)（含）~200萬(wàn) | 10 |
10萬(wàn)~50萬(wàn)（不含） | 5 |
小于10萬(wàn)(不含） | 0 |
品種集中度（20分）
盈利最大的品種利潤(rùn)占比 | |
小于20% | 20 |
20%~30% | 15 |
30%~40% | 10 |
40%~50% | 5 |
超過(guò)50% | 0 |
手續(xù)費(fèi)率
手續(xù)費(fèi)率 | 得分 |
10%以下 | 20 |
10%~20% | 15 |
20%~30% | 10 |
30%~40% | 5 |
超過(guò)40% | 0 |
說(shuō)明：毛利潤(rùn)為負(fù)值，手續(xù)費(fèi)率得分0。
投資體驗(yàn)感
月度盈利數(shù) | 得分 |
5個(gè)月以上 | 20 |
4個(gè)月 | 15 |
3個(gè)月 | 10 |
2個(gè)月 | 5 |
1個(gè)月以下 | 0 |
資金運(yùn)作能力
日均權(quán)益 | 得分 |
500萬(wàn)以上 | 10 |
100萬(wàn)-500萬(wàn) | 5 |
50萬(wàn)-100萬(wàn) | 3 |
50萬(wàn)以下 | 0 |
評(píng)級(jí)分類
綜合得分 | 資管能力評(píng)級(jí) |
100以上 | ★★★★★ |
90—100 | ★★★★ |
80—90 | ★★★ |
70—80 | ★★ |
60—70 | ★ |
注：1.四星、五星評(píng)級(jí)賬戶的本金回撤率不能大于20%；日均權(quán)益不低于100萬(wàn)元。按照綜合得分歸為四星以上的賬戶，如達(dá)不到上述條件否則歸為三星評(píng)級(jí)。
2.一星以上賬戶凈利潤(rùn)不得小于等于0。
3.一星以上賬戶參賽時(shí)間不少于三個(gè)月。
4.比賽期間，只發(fā)布一星以上的賬戶得分及評(píng)級(jí)。
三、參賽須知
1. 第十七屆全國(guó)期貨（期權(quán)）實(shí)盤交易大賽（下稱：本屆大賽）為期貨（期權(quán)）實(shí)盤賬戶交易比賽，參賽者自行交易，自負(fù)盈虧，一切交易均須遵守《中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法》和相關(guān)管理辦法、期貨交易所交易規(guī)則及指定交易商（期貨公司）的相關(guān)管理規(guī)定。
2.指定交易商是作為本屆大賽協(xié)辦方的期貨公司，擁有指定交易商的賬戶才有資格參加比賽，指定交易商須為參賽者提供參賽報(bào)名、交易、咨詢等賽事服務(wù)。
3.參賽者所在的基礎(chǔ)組別根據(jù)權(quán)益、交易品種及出入金情況自動(dòng)劃分和調(diào)整，具體如下：(參賽當(dāng)日的上日權(quán)益+累計(jì)凈出入金）及日均可用權(quán)益<100萬(wàn)元，調(diào)整為輕量組；100萬(wàn)元（含）<(參賽當(dāng)日的上日權(quán)益+累計(jì)凈出入金）及日均可用權(quán)益<500萬(wàn)元（不含），調(diào)整為重量組；500萬(wàn)元（含）<(參賽當(dāng)日的上日權(quán)益+累計(jì)凈出入金）及日均可用權(quán)益，調(diào)整為基金組。組別調(diào)整之后，成績(jī)繼續(xù)保留。
量化組賬戶（參賽當(dāng)日的上日權(quán)益+累計(jì)凈出入金）及日均可用權(quán)益<20萬(wàn)元，對(duì)沖套利組賬戶（參賽當(dāng)日的上日權(quán)益+累計(jì)凈出入金）及日均可用權(quán)益<50萬(wàn)元，均則轉(zhuǎn)到輕量組繼續(xù)比賽，成績(jī)保留；如上述條件再度滿足量化組或?qū)_套利組要求，繼續(xù)回到原組別參賽，成績(jī)保留。
日均可用權(quán)益：交易日（有持倉(cāng)或有交易）上日權(quán)益+當(dāng)日入金均值。
4.參賽者主動(dòng)退賽，須向指定交易商或者大賽組委會(huì)提出申請(qǐng)，退賽時(shí)其比賽成績(jī)作廢。賬戶退賽之后，不得再次參加本屆比賽。
5.參賽賬戶在本屆大賽結(jié)束時(shí)的累計(jì)凈值小于1.0或者最大本金收益率為負(fù)，不得參加本屆大賽任何獎(jiǎng)項(xiàng)的評(píng)定。比賽期間有成交（開倉(cāng)或平倉(cāng)）的交易日小于10個(gè)，不得參加長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利組評(píng)獎(jiǎng)。
6.期權(quán)組所有最終獲獎(jiǎng)賬戶，累計(jì)權(quán)利金收益率不得低于10%，有期權(quán)成交（開倉(cāng)或平倉(cāng)）的交易日不得低于10個(gè)。
7.比賽結(jié)束后，輕量組累計(jì)凈值大于等于1.5或者最大本金收益率大于等于50%，重量組、基金組、量化組累計(jì)凈值大于等于1.2或者最大本金收益率大于等于20%的賬戶，均可獲得“優(yōu)秀獎(jiǎng)”榮譽(yù)證書。期權(quán)組排名前50名，且有期權(quán)交易的天數(shù)不低于10天，可獲得“優(yōu)秀獎(jiǎng)”榮譽(yù)證書。資管能力評(píng)級(jí)三星以上者可獲得“優(yōu)秀獎(jiǎng)”榮譽(yù)證書。
8.“操作指導(dǎo)”一經(jīng)確定不得更改。
9. 一個(gè)參賽者或者交易團(tuán)隊(duì)在一個(gè)比賽組中只允許有一個(gè)賬戶進(jìn)入獲獎(jiǎng)名單（包括操作指導(dǎo)）；大賽組委會(huì)有權(quán)取消符合規(guī)定之外的參賽賬戶比賽成績(jī)。
10.比賽最后一天，參賽者可以繼續(xù)保留期貨和期權(quán)持倉(cāng)，但當(dāng)日權(quán)益均按照收盤價(jià)計(jì)算，并以此計(jì)算成績(jī)進(jìn)行排名。
11.參賽賬戶通過(guò)交易不活躍合約獲取利潤(rùn)并對(duì)成績(jī)貢獻(xiàn)較大，大賽組委會(huì)有權(quán)取消該參賽賬戶的比賽成績(jī)，并做退賽處理。不活躍合約的界定權(quán)在大賽組委會(huì)。
12.為保證比賽成績(jī)的公正，參賽者須允許指定交易商在比賽期間向組委會(huì)提供其相關(guān)交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)比賽成績(jī)，參賽者的比賽成績(jī)須接受大賽組委會(huì)及整個(gè)市場(chǎng)的審核監(jiān)督。
13. 大賽審核委員會(huì)確定參賽選手有舞弊行為的，取消其參賽資格。
14.交易者報(bào)名參加本屆大賽，視為同意并遵守本比賽規(guī)則。
15.參賽者須允許自己的相關(guān)比賽成績(jī)?cè)诎ǖ幌抻凇镀谪浫請(qǐng)?bào)》、大賽官網(wǎng)、大賽官方APP及其他相關(guān)媒體公示，接受市場(chǎng)的監(jiān)督審核。
16.參賽者在比賽期間下午三點(diǎn)之前報(bào)名，當(dāng)日交易可以納入成績(jī)統(tǒng)計(jì)。
五、風(fēng)險(xiǎn)及免責(zé)條款
1 .本屆大賽主辦方將本著公平、公正和認(rèn)真態(tài)度竭力保證大賽順利進(jìn)行，但對(duì)于不可抗拒的因素或非主辦方所能控制的情況所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，或由于系統(tǒng)故障對(duì)參賽者權(quán)益及排名產(chǎn)生的影響不做擔(dān)保。
2.參賽者必須保護(hù)好自己的相關(guān)密碼，如因密碼丟失或被破解所導(dǎo)致的賬戶被竊造成的損失，大賽主辦方不負(fù)任何責(zé)任。
3.本屆大賽由第十七屆全國(guó)期貨（期權(quán)）實(shí)盤交易大賽組委會(huì)負(fù)責(zé)運(yùn)行，比賽規(guī)則以及其他比賽相關(guān)事項(xiàng)由大賽組委會(huì)負(fù)責(zé)解釋。大賽組委會(huì)對(duì)比賽規(guī)則擁有最終解釋權(quán)。
4.風(fēng)險(xiǎn)提示：大賽僅是對(duì)參賽者在比賽期間的交易成績(jī)進(jìn)行排名及展示，大賽組委會(huì)對(duì)參賽者的交易能力不做保證。參賽者的任何違規(guī)違法行為，與大賽無(wú)關(guān)。
第十七屆全國(guó)期貨（期權(quán)）實(shí)盤交易大賽組委會(huì)
2023年2月
